【摘 要】
【摘要】 資本充足、安全是銀行類金融機(jī)構(gòu)經(jīng)營(yíng)管理的重點(diǎn)，除了單純地從資金來(lái)源即存款角度來(lái)分析資金的單方面供給是否充足以外，更要考慮到存貸款額的資金供求結(jié)構(gòu)是否合理，即銀行存貸款缺口管理。本文跳出傳統(tǒng)的用于分析存貸款缺口的財(cái)務(wù)缺口，針對(duì)銀行類金融機(jī)構(gòu)采用“數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)”邏輯來(lái)研究存貸款的經(jīng)濟(jì)缺口額呈現(xiàn)出的ARCH效應(yīng)，定量測(cè)度存貸款缺口額的變動(dòng)規(guī)律，從而為銀行類金融機(jī)構(gòu)的缺口管理以及進(jìn)一步的風(fēng)險(xiǎn)管理提供定量論據(jù)。
【關(guān)鍵詞】 存貸款缺口 數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng) ARCH效應(yīng) 風(fēng)險(xiǎn)管理
一、引言
經(jīng)濟(jì)的發(fā)展周而復(fù)始，銀行作為經(jīng)營(yíng)資金的企業(yè)，吸存的難易與放貸的松緊從一定程度上反映了經(jīng)濟(jì)景氣與否。存貸款缺口無(wú)論是總量還是結(jié)構(gòu)上的匹配，都一直是銀行管理工作中關(guān)注的重點(diǎn)。近年來(lái)我國(guó)銀行類金融機(jī)構(gòu)缺口管理主要采用比例管理，通過一系列指標(biāo)體系約束銀行的資金運(yùn)用，以確保銀行資金的安全性、流動(dòng)性、盈利性三者均衡與協(xié)調(diào)，從而使銀行能夠做到穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)。顯然，缺口管理業(yè)務(wù)中的比例法主要是通過銀行類金融機(jī)構(gòu)存貸款業(yè)務(wù)的結(jié)構(gòu)匹配進(jìn)行管理，而本文則基于存貸款缺口絕對(duì)差額的縱向變動(dòng)特征來(lái)研究利率市場(chǎng)化與宏觀經(jīng)濟(jì)低迷背景下的銀行類金融機(jī)構(gòu)存貸款業(yè)務(wù)出現(xiàn)的新特點(diǎn)，并為銀行類金融機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型的必然性提供定量論據(jù)。
